四月初一，這才進入了斡辰大王（成吉思汗的幼弟，鐵木格斡赤斤）的駐地（內蒙古呼倫貝爾市一帶）。這時冰才開始融化，草開始萌芽生長。這一帶不時有舉行婚禮的，五百裏之內的首領都會載著馬奶酒前來助興，黑色車子和氈帳排成數千列。七日，師父麵見斡辰大王，大王請教益壽延年的方法。師父說：“必須齋戒之後才能聽講。”於是約定在十五日傳投養生之法。
到了這一天，因為下起了大雪，就作罷了。大王說：“成吉思汗派遣使者不遠萬裏邀請先生問詢道術，我怎麼敢搶先呢。”大王還命令阿裏鮮說：“進見完畢東歸的時候，要請師父從這裏經過。”十七日，大王用數百頭牛馬、十輛大車為師父送行。
我們騎馬向西北行進。四月二十二日到了陸局河，河水彙集成大湖，周圍有數百裏長。風浪把大魚衝到岸上，同行的蒙古人每個人都撿了幾條。沿著河的南岸向西行，時常可以采到野薤吃。（1221年）農曆五月初一的正午，出現了日食。太陽完全消失的時候，眾多的星星都出現了，不久後天亮。當時我們是在河的南岸，這地方早晨涼，晚上熱，草中有很多黃花。河向東北流，兩岸生長著很多高高的柳樹，蒙古人便伐樹造廬帳宿營。
走了十六天，河向西北山地蜿蜒流去，找不到河的源頭，它的西南方向與魚兒泊驛路（今內蒙古克什克騰旗達來諾爾）相接。這裏的蒙古人高興地說，前年已經聽說師父要來了。他們給師父進獻了黍米十五鬥，師父用一鬥棗子作為酬謝回贈，他們高興地說：“從來沒有見過這種東西。”於是手舞足蹈地拜謝而去。
又走了十天，到了夏至節氣，丈量日影的長度有三尺六七寸長，逐漸能看到峭拔的大山。從這裏向西，漸漸有了山丘，人煙很多，也都是以黑車、白帳為家。這裏的習俗既放牧又打獵，人們穿著皮製的衣服，吃肉和奶酪。蒙古男子把頭發係成發結，垂在兩耳的後麵；婦人則戴著樺皮帽子，高約有兩尺，往往用黑色或褐色的織物罩著，富有的人則用紅綢。他們帽子的尾部象鵝、鴨的形狀，稱為“故故”（罟罟冠），但非常忌諱別人觸及，進出廬帳的時候需要低頭，以免碰到帽子。這裏沒有文字書籍，要麼口頭約定，要麼刻木頭作為契約。獲得食物一起享用，有了困難大家爭著奔赴救助。有命令從來不推辭，說過的話從不變更，很有上古的遺風。
師父用詩記敘此事說：
極目山川無盡頭，風煙不斷水長流。
如何造物開天地，到此令人放馬牛。
飲血茹毛同上古，峨冠結發異中州。
聖賢不得垂文化，曆代縱橫隻自由。
又走了四天的路程，向西北渡過河，河旁的山川都很秀麗，水草豐美。河的東、西兩岸都有舊城，基址象新的一樣，街衢巷陌還可以辨別，形製造作和中原地區相似。城的年代沒有碑刻可以考究，有人說是遼代所建，我們後來在地裏找到古瓦，上麵有契丹文字，這可能是遼朝滅亡後沒有投降的官兵西行所建的城邑。
又有人說從這裏向西南可以到達尋思幹城，那裏是回紇國最好的城市，契丹人之前曾在那裏定都，先後有過七個皇帝。（1221年）農曆六月十三日，我們到了長鬆嶺山後住宿。山上鬆檜非常茂密，穿雲蔽日，很多生長在山北側的山澗、道路之間。山的南側樹木極少。十四日翻過長鬆嶺，渡過一條淺河。天極其寒冷，即使是強壯的年輕人也忍受不了，這天晚上在平地上住宿。十五日早晨起來，發現帳篷上結了一層薄薄的冰。十七日在長鬆嶺西住宿，雖然當時已經是三伏天了，但這裏早晚都還結冰，一天要下三次霜，河水中還有流冰，天氣就像嚴冬一樣寒冷。當地的人說：“往常年份五、六月都下雪。今年幸好天氣晴朗暖和。”於是，師父就把“長鬆嶺”的名字改成“大寒嶺”。隻要下雨，往往夾雜著冰雹，山路蜿蜒盤旋。
向西北方向走大約一百多裏，然後繼續向西北方向走，才開始見到平地。有石河長五十多裏，兩岸深十多丈。河水清澈喜人，水聲就像玉石相擊發出的聲音。峭壁之間生長著大蔥，有三、四尺高。山澗裏長著鬆樹，高十多丈。西麵的山脈連綿不絕，上麵有鬱鬱蔥蔥的青鬆。走了五六天，峰回路轉，山巒秀麗，林木茂盛。山上的溪水順著山勢流到山下。平地上生長著鬆樹、樺樹和其他雜樹，好像有人家居住的樣子。登上高高的山嶺，山勢如同天上的長虹。石壁聳立，高達千仞。俯視山下的湖泊，山澗深得嚇人。
二十八日，在窩裏朵宮帳的東邊住宿。宣使劉仲祿事先稟告皇後，奉皇後的旨意請師父渡河。河水向東北方向流，水麵寬闊，水深可以淹沒車軸。橫渡大河進入營地後，就把車子停放在河的南岸。營地上有成千上百的車帳，每天供應酥油、奶酪。金國和西夏的公主都送來了防寒的用具等物。吃的黍米每鬥價值白銀十兩，白銀五十兩可以換麵八十斤，麵粉可能是陰山山後二千多裏的地方生產的，由西域的胡商用駱駝馱運到這裏。
當時已經到了中伏時節，但帳房裏都沒有蒼蠅。窩裏朵，就是漢語中的“行宮”。行宮的車子和大帳看上去非常莊嚴，就算是古代匈奴的大單於也沒有這樣的聲勢吧。（1221年）農曆七月九日，我們和宣使劉仲祿繼續向西南走。五六天內屢屢看到山上有雪，山下往往有墳墓。登上高高的山崗，上麵又有祭祀神靈的遺跡。又過了兩三天，經過一座山。高高的山峰就像刀削的一樣鬆樹、杉樹蒼翠茂盛。山的西麵有湖，南麵有大峽穀，一條河從此向西流。在河的南麵各種樹木一叢叢地生長著。野韭的長勢像芳草一樣茂盛，在道路兩側綿延數十裏。山的北麵有舊城，名叫“曷剌肖”。向西南經過沙地，水草非常少，走了二十裏左右，才看到回紇人挖渠灌溉小麥。
又走了五六天，翻越山嶺向南走，到蒙古軍營住宿。第二天拂曉出發，看到南麵連綿的山脈上還有積雪。於是，師父以詩記這段行程：
當時悉達悟空晴，發軫初來燕子城。
北至大河三數月，西臨積雪半年程。
不能隱地回風坐，卻使彌天逐日行。
行到水窮山盡處，斜陽依舊向西傾。
負責傳遞信件的人告訴我們說：“這座雪山的北麵是鎮海城的行政長官田鎮海所治理的八剌喝孫。八剌喝孫，漢語的意思是“城’。城中有倉廩，所以又被稱為“倉頭”。
七月二十五日不斷有漢族工匠來迎接師父，他們都歡呼禮拜，用彩色的旗幡、華蓋、香花做為前導。又有金章宗的兩個妃子徒單氏、夾穀氏和金國公主的母親欽聖夫人袁氏哭著來迎接。她們對師父說：“過去常常聽說邱先生的道業德行，遺憾的是不能一見，沒想到居然在這裏有緣相見。”第二天，阿不罕山（今蒙古國科布多省東南部宗海爾汗山，山北建有邊防重鎮鎮海城)）以北的長官田鎮海前來拜見師父。
師父對劉仲祿和田鎮海（畏兀兒富商，成吉思汗功臣之一。他原名沙吾提，田鎮海是其漢名）說：“我年事已高，因皇帝兩道詔書的敦請，不得不遠行幾千裏來到您的轄地。沙漠中人們大多不以農耕為業，但我很高興看到這裏秋天的莊稼已經成熟。我打算在這裏過冬，等待成吉思汗回來，您看怎麼樣？”
劉仲祿說：“邱先生有這樣的打算，我不敢做出決定，還是讓鎮海相公決定吧。”
田鎮海說：“近來接到皇帝的敕令，說是各地官員如果遇到邱真人經過，一定不要托緩他的行程，大概他是想早點見到您吧。邱先生如果要在此停留，那罪過就在鎮海的身上了。我願意親自隨真人同行，隻要是您有需要用的東西，我們哪敢不備齊呢？”師父說：“既然事情是這樣，我就挑個好日子再出發。”田鎮海說：“前麵有高聳險峻的大山，廣闊的沼澤地塌陷難行，不是車輛走的地方。我們應當減少車輛，輕裝騎馬前進。”
師父聽從了他的意見，留下宋道安等九位師兄弟在草原上選地，準備建造道觀讓他們留在這裏。人們幫工不請自在，身體強壯的人出力，工匠出技術，富人施含錢財。供奉神像的殿堂、住持的房舍、東麵的廚房、西麵的配殿、左右的雲房，不到一個月就建好了，取名“棲霞觀”。
那時候高梁、泰子還都長在地裏沒有收割。八月初，下了霜。居民趕緊收割麥子，這是因為下霜的緣故。大風沿著北山從西麵吹來，黃沙遮蔽了天空，使人分辨不清物體的顏色。師父作詩感歎道：
某也東西南北人，從來失道走風塵。
不堪白發垂垂老，又踏黃沙遠遠巡。
未死且令觀世界，殘生無分樂天真。
四山五嶽多遊遍，八表飛騰後入神。（1221年）農曆八月八日，師父帶著弟子虛靜先生趙九古等十人，沿著大山向西行，跟隨的有兩輛車、二十多個蒙古驛站騎兵以及宣使劉仲祿、大臣田鎮海和一百騎兵。田鎮海的侍從李家奴說：“這座山下的精怪曾經截斷了我腦後的頭發，我非常害怕。”田鎮海也說：“乃滿國王也曾在這裏被山精迷惑，貢獻出佳肴供其食用。”師父沉默不做回答。
向西南大約行走了三天，又向東南翻過大山經過大峽穀。中秋節當天，抵達金山東北，稍做停留又向南行進。金山很高大深深的峽穀和大山坡，車輛不能通行，成吉思汗第三子窩闊台在出兵西征歐洲時才在這裏開辟出道路。於是命一百騎兵把繩子綁在車轅上，拉著繩子上山。下山時則用繩子捆住車輪。大約走了四天的路程，一連過了五座山嶺，向南出了山，到河邊休息。跟隨的官員把帳幕聯在起組成營地。這樣可以利用水草的便利，等待驛鋪的牛馬。
幾天後繼續前行，師父作了三首七言絕句，第一首是：
八月涼風爽氣清，那堪日暮碧天晴。
欲吟勝概無才思，空對金山皓月明。
第二首寫道：
金山南麵大河流，河曲盤桓賞素秋。
秋水暮天山月上，清吟獨嘯夜光球。
第三首說：
金山雖大不孤高，四麵長拖曳腳牢。
橫截大山心腹樹，幹雲蔽日競呼號。（1221年）中秋節後，師父一行渡過河朝南行進，向前經過小山，山石駁雜五色，山旁草木不生。這段路程有七十裏。路前方又有兩座紅色的山路。再走三十裏，在鹽堿地上一眼小沙井，於是駐紮下來汲水做飯。路邊有青草，大多被羊馬踐踏了。
劉仲祿向田鎮海商量說：“這種地方最難走，您看怎樣辦才行呢？”田鎮海說：“我很熟悉這個地方。”他們一起去征求師父的意見。田鎮海說：“向前走就到了白骨甸，地上都是黑石頭。大約走二百多裏，就到了沙漠。北邊水草很多。再穿越大沙漠一百多裏。沙漠東西向很廣闊，不知到有幾千裏。等到了回紇城，我們才能得到水草。”
師父問：“為什麼叫做白骨甸呢？”
田鎮海說：“它是古代的戰場。凡是疲憊的軍隊來到這裏，十個人中沒有一個能回去的。這是一塊死地。不久前，乃滿國的大軍也是在這裏被擊敗的。遇到天晴的時候，白天行進的人和馬常常在這裏被困死。隻有晚上起程在夜間才能走過一半路程。第二天近中午的時候才能到達有水源和青草的地方。稍事休息，等到下午中時再走。要經過沙山一百多座，就像船航行在巨大的波濤上。到第二天的辰時、已時之間，就能夠抵達那座回紇城了。夜間走很方便，隻是怕天氣黑暗，妖魔鬼怪出來害人，我們應當把血塗在馬頭上來製服這些妖怪。”
師父笑著說：“邪神精怪遇到正人君子就會遠遠地躲避，這在書上記載得很明確，誰都知道？我們道人不必擔憂這種事情！”於是，傍晚啟程。疲乏的牛都丟棄在道邊，隻用六匹馬駕車，從此不再用牛。
開始走的時候，在沙漠的北邊向南望，天邊就像銀色的雲霞。問這是什麼，左右諸人都不清楚。師父說：“大概是陰山。”第二天過了沙漠，遇到樵夫。再問，都說是的。於是師父在路上作詩寫道：
高如雲氣白如沙，遠望那知是眼花。
漸見山頭堆玉屑，遠觀日腳射銀霞。
橫空一字長千裏，照地連城及萬家。
從古至今常不壞，吟詩寫向直南誇。（1221年）八月二十七日，師父一行越過陰山，回紇人到郊外迎接。走到小城的城北，當地的回紇首領擺下葡萄酒和名果、大餅、洋蔥，贈給每人一尺裁剪開的波斯布。首領說：“陰山前麵三百裏就是和州，那個地方非常熱，葡萄極多。”第二天沿這河向西走，經過兩座小城，都有人家居住。當時小麥等莊稼剛剛成熟，因為少雨的緣故，莊稼都靠泉水澆灌才能獲得收成。
西邊就是鱉思馬大城（在今新疆吉木薩爾縣北破城子），國王、官員、士人、庶民、僧人、道士幾百人，列儀仗遠遠地迎接。僧人都穿赭色的衣服，道士的衣帽與中原地區差別很大。進城後在城西葡萄園的高閣上歇息，當地回紇王的部族獻上葡萄酒、奇異花卉、各種水果以及上好的香料，還表演侏儒伎樂，表演者都是中原地區的人。
這裏的士人、庶民日益敬仰師父，陪坐的人中有僧人、道士、儒者，於是師父詢問這裏的風俗，他們說：“這是唐朝時的北庭端府。景龍三年楊何在此做大都護，有很好的政績，各族人民心悅誠服。後人也得到楊公德政的恩惠，直到今天我們還從中獲益。這裏龍興西寺有二件石刻，記載了楊公卓著的功業和德行，很值得一看。這座寺裏還存有一藏佛經。唐代的邊城通常都還存在。城的東麵幾百裏外是西涼府，城西三百多裏有輪台縣。”
師父問：“再走多長時間能夠到行在呢？”他們都說“再朝西南走一萬多裏就到了。”這天晚上刮風下雨，師父看著園外的大樹，寫了一首詩出示給大家：
夜宿陰山下，陰山夜寂寥。
長空雲黯黯，大樹葉蕭蕭。
萬裏程途遠，三冬氣候韶。
全身都放下，一任斷蓬飄。 九月二日繼續向西走，九月四日在輪台的東邊住宿，景教的教長來迎接。向南望去，陰山的三座山峰突兀而起，直接天際。於是，師父吟詩贈相州儒生李伯祥，詩寫到：
三峰並起插雲寒，四壁橫陳繞澗盤。
雪嶺屆天人不到，冰池耀日俗難觀。
岩深可避刀兵害，水眾能滋稼穡幹。
名鎮北方為第一，無人寫向畫圖看。
又經過兩座城，重陽節當天到達回紇人的昌八剌城（今新疆吉昌市）。城中的畏午兒王和田鎮海是老朋友，率領眾部族和回紇僧人遠遠地來迎。入城後，在高台上設齋招待，畏午兒王與其夫人一同向我們勸飲葡萄酒，而且進獻西瓜。瓜很重，重量超過普通稱量的範圍；甜瓜像枕頭那樣大，這種瓜香味是中原所沒有的，園中的蔬萊和中原地區相同。
有僧人來旁邊陪坐，師父讓翻譯問他：“你們看什麼經典？”僧人說：“我們剃度受戒，拜佛為師。”這可能是因為從此往東一帶過去屬於唐朝版圖的緣故吧，再往西去就沒有僧人了，回紇人隻是禮拜西方而已。
第二天沿著陰山向西走了大約十天的路程，又穿過沙漠，這裏的沙很細，遇到風吹就流動起來，形狀就象驚濤駐浪般，忽聚忽散。沙漠中寸草不生，車輛陷在沙中，馬匹停滯不前，用一晝夜的時間才從沙漠中走出來。這大概是白骨甸大沙漠的分支吧。向南走到陰山山麓，過沙漠又走了五天，在陰山北麵住宿。第二天早上朝南走，翻過大山坡七八十裏，到晚上才歇息。天很寒冷，又沒有水。早晨起來朝西南走了大約二十裏，忽有大湖，方近二百裏，湖的周圍雪峰環繞，影子倒映在湖中，師父稱它為“天池”。
沿湖向正南方向下山，左右峰巒陡峭挺拔，鬆樹、樺樹長勢茂盛，高達一百尺，從山頂到山麓，何止上萬株。山上的溪流都流入峽穀，流水奔騰洶湧，曲曲折折，大約有六七十裏長。這裏有二太子察合台跟隨成吉思汗西征，開鑿山石疏通的道路，架木搭成四十八座橋，橋上可以兩車並行。到傍晚我們在峽穀中住宿，第二天才從峽穀中出來，進入一條東西向奔流的大河的流域。這裏水草豐盈秀麗，天氣如春，還生長著一些桑樹、棗樹。休息了三天後又走了一天的路程，九月二十七日到了阿裏馬城（今新疆霍城縣一帶）。鋪速滿（元代伊斯蘭教教徒）國王暨這裏的地方長官帶領各部的人來迎接，住宿在西果園。
當地人把蘋果稱為“阿裏馬”，大概這裏盛產蘋果，因此來命名這座城市。這個地方出產一種叫禿麻林的帛，可能就是人們所說的用種羊毛織成的。當時我們得到七捆做禦寒的衣服，這種毛就象中原地區的柳花，鮮亮、潔白、細膩、柔軟，可做線、做繩、製造帛、綿。這裏的農夫也如中原地區一樣開掘水渠來灌溉土地，當地人隻用瓶器來取水，用頭頂著運回家。而當他們見到我們攜帶著中原地區的汲水器皿，高興地說：“桃花石的各種東西都巧妙。”“桃花石”是他們對漢人的稱呼。
師父自金山來到這裏，用詩來記錄他的行程說：
金山東畔陰山西，千岩萬壑攢深溪。
溪邊亂石當道臥，古今不許通輪蹄。
前年軍興二太子，修道架橋徹溪水。
今年吾道欲西行，車馬喧闐複經此。
銀山鐵壁千萬重，爭頭競角誇清雄。
日出下觀滄海近，月明上與天河通。