陳雲在蘇聯住了一年多，在蘇聯的這一段時間裏，陳雲比較詳細地研究蘇聯，了解蘇聯的經濟模式。
就在陳雲離開莫斯科，踏上回國之途，1936年12月12日，爆發了“西安事變”。
陳雲不得不在阿拉木圖停留。直至1937年4月，陳雲才來到新疆迪化，擔任中共中央駐新疆代表。
當時的新疆，是一個十分特殊的地方：這裏離蘇聯很近，中國共產黨的力量頗強。
1935年6月，蘇聯共產黨中央就派出在蘇聯多年的俞秀鬆等25名中共黨員，進入新疆。
俞秀鬆是資深的中共黨員，早在1920年就在上海參加發起成立共產主義小組，是中國共產黨最早的黨員之一。1920年8月，上海社會主義青年團成立，他擔任第一任書記，後於1925年到蘇聯莫斯科中山大學學習……
俞秀鬆來到新疆，擔任“反帝總會”秘書長。“反帝總會”實際上是在中共領導之下的組織，各部部長幾乎都是中共黨員，而名譽會長卻是盛世才。盛世才為新疆省政府主席，當時願與蘇聯、中共建立聯係，支持中共的抗日民族統一戰線的主張（他在1941年後又轉為反蘇反共）。
陳雲到了新疆，和俞秀鬆一起工作，使中國共產黨在新疆的力量更加壯大。
陳雲還利用當時國共合作的有利氣氛，讓盛世才同意西路軍餘部400多人進入新疆迪化。
西路軍是1936年紅軍經過長征到達甘肅會寧後組成西渡黃河的。由於張國燾的幹擾，西路軍與數倍於己的國民黨“馬家軍”——馬步青、馬步芳部隊——血戰於河西走廊。
2萬多人的西路軍，幾乎全軍覆沒……
陳雲和化名李廣的滕代遠一起，到甘肅、新疆交界處的星星峽，去接應李先念所率的西路軍左支隊，來到迪化。這支部隊當時對外稱“新兵營”，實際上是西路軍總支隊。
1992年7月21日，陳雲在《悼念李先念同誌》一文中寫道：
我和先念同誌相識，是在1937年4月。那時他率領西路軍餘部400多人，浴血奮戰，曆盡艱辛，到達甘肅、新疆交界的星星峽，我以中央代表名義從蘇聯回到迪化（今烏魯木齊），然後去星星峽接應他們。這在當時極為困難的條件下，為黨和紅軍保存了一部分力量，尤其是保存了一批幹部。
當時，陳雲、滕代遠等率幾十輛汽車，帶著大批的生活用品來到星星峽。陳雲同李先念等緊緊握手。
看到西路軍戰士個個衣衫襤褸、麵黃肌瘦，陳雲非常難過。他大聲地對這些九死一生的戰友說：“有什麼話，有什麼事，以後慢慢說，你們先給我執行兩項任務：第一吃好飯，第二要睡好覺。”陳雲把從迪化帶來的物資分給大家，“每人一套棉衣、一套單衣、一件襯衣、一雙皮靴、一雙皮鞋、一雙襪子、一個瓷杯、一雙筷子”，還有“大批的羊肉，蘇聯的紙煙和白糖”。陳雲還發電報請盛世才再空運一批物資。盛世才答應了，兩次派飛機空投衣物、糧食、槍支、彈藥。這樣，聚集在星星峽的西路軍400多名指戰員裝備一新。5月4日，西路軍坐上大卡車。5月7日，西路軍在迪化一個尚未啟用的紡織廠工人宿舍裏住下。中國革命的一支重要力量，終於在中國西北得以保存。
陳雲還在新疆組建了第一支由中國共產黨領導的航空隊。1986年2月9日，陳雲為中國人民解放軍空軍黨史資料征集委員會編著的《天山風雲錄》一書題寫了書名。這本書便記述了中國共產黨在新疆組建第一支航空隊的曆史。
陳雲在新疆工作了半年。後來，中共中央決定由鄧發接替陳雲在新疆的工作。
這樣，當王明、康生從蘇聯回延安之際，陳雲便搭王明、康生的飛機，同機抵達延安。
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