漢朝對匈奴的反擊，使得匈奴的進犯更加猖狂了。公元前128年（元朔元年）的秋天，匈奴騎兵大舉南下，先攻破遼西，殺死遼西太守，又打敗漁陽守將韓安國，劫掠百姓兩千多人。漢武帝派李廣鎮守右北平（今遼寧省淩源西南），匈奴兵則避開李廣，而從雁門關入塞，進攻漢朝北部邊郡。漢武帝又派衛青出征，並派李息從代郡出兵，從背後襲擊匈奴。衛青率三萬騎兵，長驅而進，趕往前線。衛青本人身先士卒，將士們更是奮勇爭先。斬殺、俘獲敵人數千名，匈奴大敗而逃。
衛青率軍與匈奴作戰，屢立戰功，按《史記》記載其所得封邑總共有一萬六千七百戶，《漢書》為二萬二百戶。雖然戰功顯赫，權傾朝野，但從不結黨，更不養士，蘇建曾經勸告衛青養士以得到好名聲，衛青認為養士會讓天子忌諱，而且作為臣子隻需要奉法遵職就可以了，何必去養士呢？而驃騎將軍霍去病也跟舅舅衛青抱有同一種看法。
跟隨衛青出征的黃義說：“大將軍對待士大夫很有禮貌，對士卒有恩德，眾人都願意為他奔走效勞。他騎馬上山下崗訊疾如風，才幹過人。”
謁者曹梁說：“大將軍號令嚴明，對敵作戰勇猛，經常身先士卒。安營休息時。井未鑿通前，他一定讓士兵人人喝上水，之後自己才會喝水。軍隊歸來時，他一定等士兵都渡過大河，自己才肯過河。皇太後上次的錢財絲帛。他都轉賜給了手下軍官。”
公元前 106年，大司馬大將軍衛青去世，漢武帝命人在自已的茂陵東邊特地為衛青修建了一座象廬山（匈奴境內的一座山）的墳墓，以象征衛青一生的赫赫戰功。
古訓今鑒
康熙在這篇庭訓中以平定噶爾丹之亂為例，著重說明，為主帥者必須身先士卒、以身作則、同甘共苦；軍井未汲，將不言渴；軍幕未張，將不言困。隻有這樣，才能全軍上下一心，所向披靡。縱觀曆史，任何一個賢明君主、天才統帥、有作為的領導人，要想成就一番事業，無不如此。惟有以身作則，才能令行禁止，並為人心所向；隻有身先士卒，才能獲得實事求是的資料，獲得對千變萬化情況的真切了解。能得軍士之心，能明了敵我情況，又怎能不捷報頻傳，凱旋回師呢？