大月氏國（今天的烏茲別克），都城在監氏城，距離長安一萬一千六百裏。不屬於西域都護管轄。國內有十萬戶，人口四十萬，可以當兵服役的有十萬人。向東抵達都護府衙，有四千七百四十裏，向西抵達安息國，有四十九天的行程，向南和罽賓國接壤。民風習俗，物產所有，土地錢幣，與安息國相同。出產單峰駱駝。
大月氏國本來以遊牧為主，隨著牲畜遷徙，與匈奴的習俗相同。有控弦戰士十餘萬，因此而自恃強大，輕視匈奴。本來居住在敦煌、祁連山間，匈奴冒頓單於攻破月氏國後，冒頓單於殺了月氏王（文帝四年，公元前176年），匈奴人把月氏王的頭顱用來做酒器，月氏國隻得離開原來的居住地，遷徙至遠方，先到大宛，而後向西進攻大夏國，將大夏國臣服，在媯水以北設都，作為王庭。其餘不願意追隨的小部落，就留落在祁連山南麓，成為後來的羌人，號稱小月氏。
大夏國（今天阿富汗北部），本來沒有統一的國君，在城邑中隻設置小酋長，百姓性情柔弱，不願意打仗，因此大月氏遷徙至此地後，就將他們作為臣民役使，大月氏和大夏國都受到漢朝西域都護府的節製。國內分為五部，各有一位翕侯管轄：一個叫做休密翕侯，在和墨城設置都城，距離西域都護府衙二千八百四十一裏，距離陽關七千八百零二裏；第二個叫做雙靡翕侯，在雙靡城設置都城，距離西域都護府衙三千七百四十一裏，距離陽關七千七百八十二裏；第三個叫做貴霜翕侯，在護澡城設置都城，距離西域都護府衙五千九百四十裏，距離陽關七千九百八十二裏；第四個叫做肸（bi）頓翕侯，在蒲茅城設置都城，距離西域都護府衙五千九百六十二裏，距離陽關八千二百零二裏；第五個叫作高附翕侯，在高附城（今天阿富汗首都喀布爾）設置都城，距離西域都護府衙六千零四十一裏，距離陽關九千二百八十三裏。這五位翕侯，均屬於大月氏管轄。
康居國，王城冬天設置在樂越匿地。位於卑闐城。距離長安一萬二千三百裏。不屬於西域都護府管轄。到達越匿地區騎馬要走七日，距離夏天的王城蕃內有九千一百零四裏。國內有十二萬戶，人口六十萬，可以當兵服役的有十二萬人。向東抵達都護府衙，有五千五百五十裏。和大月氏的風俗一樣。東麵受到匈奴的製約。
在宣帝朝，匈奴國內動亂，五位單於爭奪王位，漢朝擁護幫助呼韓邪單於，郅支單於因此而怨恨，殺害漢朝派往匈奴的使者，向西遷徙，倚賴康居國的地利。再後來西域都護甘延壽、副校尉陳湯征發戊己校尉駐紮在西域的漢軍，再加上西域各小國軍隊，征伐康居國，殺了匈奴郅支單於（詳情記載在《甘延壽傳》、《陳湯傳》中）。這一年，是元帝建昭三年（公元前36年）。
到了成帝朝，康居國派出王子到長安來，侍奉皇上，同時貢獻禮物，可是康居國仍然認為漢朝距離遙遠，對漢朝派來的使者驕橫無禮，不肯像其它西域國家一樣，向漢朝稱臣。西域都護郭舜多次上書，說：“在匈奴當年強盛時，並不是因為降服了烏孫、康居國；等到匈奴衰弱，對漢稱臣，也不是因為失去了這兩個西域國家。漢雖然接受了他們的人質，可是這三個國家卻仍然在私下裏相互饋贈，同過去一樣往來，看準機會就會製造事端；關係好不能相互信任，關係不好也不會相互役使。比如說，我們今天與烏孫國交好，並未帶來什麼利益，反而給中國帶來很多麻煩。隻是烏孫國在此前與漢朝結有盟約，現在他們與匈奴一樣，均向漢朝稱臣，從義的角度來講，漢朝不能拒絕他們。然而康居國人過於狡黠，不肯拜見漢朝派出的使者。西域都護派去的官吏，坐的位置，康居國君竟然安排漢使坐在烏孫國的使者下麵，康居王和貴人先吃飯，然後才招呼西域都護派去的官吏，以倨傲的態度，向西域其它國家炫耀。如此看來。為什麼還要將王子送往長安來做人質？這就好像是商人在做生意，用欺詐手段來欺騙對方。匈奴是百蠻大國，現在對待漢朝稱臣納貢，聽說康居國看到漢朝使者不拜，讓單於有一種卑下的羞辱感，應該將康居國的王子送回去，與他們斷絕往來，以表明漢廷不與無禮國家通使。敦煌郡、酒泉郡以及天山南道的八個西域國家，均為來往漢朝派出的通使人員，提供人馬驢駱駝和必需的食物，非常辛苦。現在徒然耗費沿途驛站所經過時的經費，迎送這些狡黠的偏遠小國，實在是得不償失。”朝廷認為這是新通使國家，考慮到他們路途遙遠，漢朝應該招徠遠方來的客人，始終以羈縻態度對待他們，沒有與康居國斷絕關係。
康居國向西北大約二千裏，有奄蔡國（在今天鹹海至頓河下遊一帶）。國內有控弦戰士十餘萬人。與康居國的風俗一樣。靠近大水澤（鹹海），沒有山丘，靠近北海（裏海）。
康居國有五位小王：一位叫做蘇韰（xiè）王，住在蘇韰城，距離都護府衙五千七百七十六裏，距離陽關八千零二十五裏；第二位叫做附墨王，住在附墨城，距離西域都護府衙五千七百六十七裏，距離陽關八千零二十五裏；第三位叫做窳（yu）匿王，住在窳匿城（今中亞塔什幹），距離西域都護府衙五千二百六十六裏，距離陽關七千五百二十五裏；第四位叫做罽王，住在罽城，距離西域都護府衙六千二百九十六裏，距離陽關八千五百五十五裏；第五位叫做奧鞬王，住在奧鞬城（中亞布哈拉），距離西域都護府衙六千九百零六裏，距離陽關八千三百五十五裏。這五位王，均屬於康居國管轄。
大宛國（今吉爾吉斯），都城設置在貴山城（今中亞卡散賽），距離長安一萬二千五百五十裏。國內有六萬戶，人口三十萬，可以當兵服役的有六萬人。輔佐治理的有副王、輔國王各一人。向東至都護府衙四千零三十一裏，向北至康居國卑闐城一千五百一十裏，向西南至大月氏六百九十裏。向北和康居、向南和大月氏接壤，土地物產和民風民俗與大月氏、安息國一樣。大宛國附近種植葡萄用來造酒，富人家裏窖藏葡萄酒，可以多達一萬餘石，酒儲藏時間長的達幾十年不壞。當地風俗，人們喜歡飲酒，馬的飼料是苜蓿。
大宛國有七十多座城邑，善於飼養馬匹。飼養一種汗血馬，據說是天馬的後代。
張騫當初向武帝介紹天馬，武帝派出使者帶上千金和一座金鑄的馬匹，來購買大宛國的良馬。大宛王認為漢朝距離遙遠，漢軍不可能抵達大宛國，不願意將國內的寶馬賣於漢人。漢朝使者出言不遜，大宛國隨後殺害漢使，還奪走了漢使帶去的財物。武帝派出貳師將軍李廣利率領十幾萬漢軍連續征伐大宛，前後經曆四年時間。大宛人最終殺了他們的國王毋寡，斬下頭顱，交予漢軍，獻上三千匹良馬，漢軍凱旋而歸，（詳情記載在《張騫傳》中）。貳師將軍殺了大宛王後，又立了大宛國的貴人，平素與漢朝關係較好的昧蔡為大宛王。過了一年多，大宛貴人認為昧蔡討好漢人，使得大宛國遭受兵災，陰謀殺害了昧蔡，重新立毋寡的弟弟蟬封為王，而後送大宛王的兒子來到漢朝作為人質，侍奉皇帝，漢朝也通過使者，送去很多財物，加以鎮撫。先後出使大宛國的有十幾批使者，漢使又抵達大宛國西部的鄰國，尋求寶物，向這些西域小國宣示漢朝的武德，以征討大宛國作為例子。大宛王蟬封與漢朝約定，每年獻上二匹天馬。漢朝派出使者來到大宛國采摘葡萄、苜蓿種籽帶回漢朝。天子認為天馬已經足夠多，而且外國來得使者也越來越多，應該多種些葡萄、苜蓿，將這些植物栽遍了離宮別館，看上去非常壯觀。
從大宛國向西抵達安息國，語言略有差異，但也大致上相同，他們之間相互能夠聽懂對方。這裏的人深目，臉上多須髯。善於做生意，為一點小利可以輜銖必較。女子在家中受到尊重；妻子在家裏講的話，丈夫一定要照辦。這裏不產蠶絲、漆樹，不知道如何鑄造鐵器，後來有出使的漢人留在當地，教會他們鑄造鐵器、兵器。從漢人那裏得到的黃金、白銀，他們都用來製作器具，不再用來鑄造錢幣。
從烏孫國向西抵達安息國，靠近匈奴。匈奴曾經蹂躪過大月氏，因此匈奴來的使者，隻要手持單於的一封書信，沿途各國即會熱情地招待飲食，不敢怠慢。漢使來到這裏，必須拿出錢幣或者物品進行交換，否則得不到食物，不買牲畜，就不能得到坐騎，所以這樣做，是因為漢朝距離此地太遙遠，漢人出使西域的使者又特別有錢，帶有很多財物，所以漢人一定要拿出錢來，才能夠買到需要的東西。呼韓邪單於臣服漢朝後，沿途各國對待漢使的態度才逐漸變得恭敬起來。
桃槐國，王城距離長安一萬一千零八十裏。國內有七百戶，人口有五千，可以當兵的有一千人。
休循國，王城在鳥飛穀，蔥嶺以西，距離長安一萬零二百一十裏。有三百五十八戶，人口一千零三十，可以當兵的有四百八十人。向東抵達都護府衙，有三千一百二十一裏，抵達捐毒衍敦穀，有二百六十裏，向西北抵達大宛國，距離九百二十裏，向西抵達大月氏，距離一千六百一十裏。民眾穿的衣服和烏孫國人相類似，逐水草放牧牲畜，屬於塞種人。
捐毒國（今新疆烏恰縣西），王城在衍敦穀，距離長安九千八百六十裏。有三百八十戶，人口一千一百，可以當兵服役的有五百人。向東抵達西域都護府衙，有二千八百六十一裏。抵達疏勒（今新疆喀什市）也是同樣的距離。向南距離蔥嶺很近，此地荒涼，沒有人居住。向西翻越蔥嶺，就是休循國。向西北抵達大宛國，有一千零三十裏，向北和烏孫國相鄰。衣服和烏孫國民眾穿戴的一樣，逐水草遊牧，緊靠蔥嶺，屬於塞種人。
莎車國（今新疆莎車縣），王城在莎車城，距離長安九千九百五十裏。有二千三百三十九戶，人口一萬六千三百七十三，可以當兵服役的，有三千零四十九人。輔佐治理國家的有輔國侯、左右將、左右騎君、備西夜君各一人，都尉二人，翻譯官四人。向東北抵達西域都護府衙，有四千七百四十六裏，向西抵達疏勒國，有五百六十裏，向西南抵達蒲犁國，有七百四十裏。山上出產鐵礦，出產青玉。
在宣帝朝，漢朝送往烏孫國的公主生的小兒子萬年，莎車王很喜歡。莎車王沒有兒子，莎車王去世時，萬年在漢朝充當人質。莎車國人想歸附漢朝，又想與烏孫國搞好關係，就上書皇帝，請求讓萬年做莎車王。朝廷答應了莎車國人的請求，派使者奚充國護送萬年。萬年剛繼位，就凶惡殘暴，莎車國人大失所望。莎車王的弟弟呼屠征殺了萬年，同時殺了漢朝派來的使者，自立為王，與其它西域國家聯合起來，背叛漢朝。恰好衛候馮奉世出使西域，護送大宛國的客人，當時臨機決斷，征發西域其它小國軍隊，進攻莎車國，殺了莎車王，重新立莎車王其他弟弟的兒子為莎車王。返回後，朝廷拜馮奉世為光祿大夫。這一年，是宣帝元康元年（公元前65年）。
疏勒國，王城在疏勒城（今新疆喀什市），距離長安九千三百五十裏。國內有一千五百一十戶，人口一萬八千六百四十七，可以當兵服役的，有兩千人。輔政的官員還有疏勒侯、擊胡侯、輔國侯、都尉、左右將、左右騎君、左右翻譯官各一人。向東抵達都護府衙，有二千二百一十裏，向南抵達莎車，有五百六十裏。有集市貿易，向西有通往大月氏、大宛國、康居國的道路。
尉頭國（今新疆阿合奇縣），王城在尉頭穀，距離長安八千六百五十裏。國內有三百戶，人口二千三百，可以當兵服役的，有八百人。輔政的有左右都尉各一人，左右騎君各一人。向東抵達都護府衙，有一千四百一十一裏，向南和疏勒接壤，山路不通，向西抵達捐毒國有一千三百一十四裏，通過山間路徑，須騎馬二天，才能夠抵達。當地人種田，也逐水草放牧牲畜，衣服和烏孫國人相類似。